AI/ML Quant Researcher — Россия, Москва

Gs «Hwq wXRR568xXy» — признанный лидер на российском рынке управления инвестиционными фондами. Более 25 лет мы создаем передовые финансовые продукты, помогая крупным частным клиентам и корпорациям эффективно управлять капиталом и уверенно смотреть в будущее. Управляем крупнейшим биржевым фондом в России — БПИФ «rgt - Ликвидность» (LQDT).

Мы активно развиваем Invest Tech в организации и ищем исследователя для поиска новых подходов и разработки AI/ML-моделей и агентских систем в инвестиционных продуктах (биржевые фонды и стратегии доверительного управления).

MQvuaHSR HApP8 — применять эконометрические модели, модели машинного обучения, глубокого обучения, LLM и агентские системы для автоматизации инвестиционного процесса (генерация и бэктестирование инвестиционных стратегий, портфельная оптимизация, управление рисками, проверка гипотез и анализ рынка).

Обязанности:

• Изучать AI/ML/DL research papers и превращать идеи в рабочие прототипы.

• Разрабатывать модели оценки стоимости / доходности финансовых инструментов, модели динамики процентных ставок, модели портфельной оптимизации для аллокации и ребалансировки активов, модели управления рисками, сценарного анализа и транзакционных издержек.

• Проектировать и прототипировать агентские системы для автоматизации инвестиционного процесса и управления рискам, генерации и бэктестирования инвестиционных стратегий и анализа рынка.

• Проектировать инфраструктуру данных для моделей и агентских систем, пайплайны сбора, агрегации и предобработки фундаментальных, рыночных и альтернативных данных.

• Проверять качество моделей и агентских систем (валидация, стресс-тестирование), проводить мониторинг, эксперименты и бэктестинг стратегий, добиваться устойчивости на OOT / OOS.

• Совместно с командой MLE / MLOps выводить решения в production.

Требования: • Не менее 5-и лет опыта в качестве Quantitative analyst / developer, MLE, DS.

• Опыт управления портфелями активов и рисками на основе данных.

• Понимание количественных финансов и микроструктуры рынка.

• Опыт моделирования временных рядов, бэк- и A/B-тестирования.

• Продвинутый уровень по ML/DL и финансовой математике.

• Продвинутый уровень владения Python и SQL.

• Понимание техник NLP, дизайна LLM и MAS.

Будет плюсом:

• PhD по математике, физике, computer science.

• Собственные AI/ML-проекты, статьи, соревнования.

Условия: • Комфортный офис в Москва Сити;

• ДМС с первого дня работы, включающая стоматологию, страхование жизни и возможность подключения родственников;

• Сервис корпоративных скидок Best Benefit;

• Конкурентный уровень заработной платы.